JP2002056185A

JP2002056185A - デリバティブ商品販売管理方法

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Publication number: JP2002056185A
Application number: JP2000240927A
Authority: JP
Inventors: Masanori Matsubara; 正典松原; Takeshi Kaita; 健戒田; Kunitake Kaise; 都武貝瀬; Yuji Miyake; 裕司三宅; Yasuo Fukui; 康夫福井; Takeyuki Hamamoto; 健之浜元; Masamitsu Aizawa; 真光会沢; Hiroshi Kinoshita; 宏木下; Hiroya Edane; 浩也江種
Original assignee: Dai Ichi Kangyo Bank Ltd
Current assignee: Dai Ichi Kangyo Bank Ltd
Priority date: 2000-08-09
Filing date: 2000-08-09
Publication date: 2002-02-20

Abstract

(57)【要約】【課題】デリバティブ取引の急増による事務負担の増大
に対処する。【解決手段】発注者とトレーダーがアプリケーション及
びデータベースを共有することによって、発注者が値決
めと約定を実行できると共に、必要に応じてトレーダー
による値決めを介在させることを可能とする、デリバテ
ィブ業務システムを提供する。トレーダーが、プライシ
ングに必要なマーケット・データを常時更新し、発注者
が、取引条件をウエブブラウザ画面から送信してトレー
ダー用のアプリケーションを直接操作できる環境を提供
することによって、送信した取引条件に応じて送信時点
におけるマーケット・データから計算されたプライスを
確認して、必要に応じて取引条件を修正して、再度送信
できる自動値決めシステムを提供すると共に、必要に応
じてトレーダーによる値決めを介在できるようにする。
システムによる成約の処理は、発注者がプライス確認後
に送信する成約確認信号によって開始される。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明はネットワークを利用
してデリバティブ（金融派生商品）を値決めすることお
よび販売することを可能にするシステムに関し、商品の
顧客または金融機関営業部店の担当者の指定に応じて価
格の提示やインディケーション作成、各種レポート作成
などを行うことを可能とし、また販売する金融機関の内
部で取引データをリアルタイムで集中管理することによ
りポートフォリオ管理・取引管理を飛躍的に効率化させ
るシステムに関する。［用語集］以下は本明細書中で用いる用語の定義であ
る。「デリバティブ（金融派生商品）」：原資産の価格に依
存してその価値が決まる商品。先物、フォワード、オプ
ション、スワップなど。「スプレッド」：デリバティブ取引において、金融機関
が受取る利鞘。「マクロ・ストリング」：一連の命令とパラメータのか
たまりを文字列で置き換えて表現したもの。「オプション取引」：取引を行う権利そのものを売買す
る取引。オプションとは選択権を意味する。「ポートフォリオ管理」：トレーダーが金融機関のデリ
バティブ取引の持ち高・収益を管理すること。「インディケーション」：デリバティブ商品の取引の条
件・価格・リスク等を顧客へ提示・説明するための資
料。「ボラティリティ」：原資産価格の標準偏差。「想定元本」：デリバティブ取引において、利息額・オ
プション料等の金額を金利や料率を算出するために想定
する元本金額。「部門間取引」：デリバティブ商品の販売から生じる金
融機関の部門間収益を明確にするための部門同士の内部
取引。「ホールセール市場」：金融機関及び大企業等の間にお
いて比較的大きな規模でのみ行われる取引市場。「ヘッジ」：特定の取引や取引の集合体が持っているリ
スクを減少させる取引を行うこと。「ポジション」：マーケットレートの微小な変化に対す
る感応度。「キャップ」：金利上昇リスク回避のための金利オプシ
ョン取引。「キャップ当行売却」はキャップを金融機関
が取引先（顧客）へ売却する意味。「スワップ」：金利スワップとは同一通貨で異種金利
（固定金利／変動金利）を交換する取引をいい、一方、
通貨スワップとは異種通貨債務の交換をいう。「クーポンスワップ」：元本交換を行わない金利交換だ
けの通貨スワップ。「コリドー」：金利上昇リスクをある一定の範囲内で回
避する金利オプション取引。コリドーを購入すると、上
限金利の異なる２つのキャップ取引（売取引と買取引）
を同時に行い、指定した変動金利があらかじめ指定した
２つの上限金利の間にある場合に、そのキャップ売取引
の上限金利と変動金利との差額金利を金融機関から受取
る権利を持つ。

【０００２】

【従来の技術】図１に示すように従来のデリバティブ販
売においては、インディケーション作成（１０１）や成
約（１０２）において営業部店の担当者がトレーダーと
電話やＦＡＸで連絡をとって販売する手法が一般的であ
った。その理由は、（１）デリバティブ商品は金融市場で決定される金利、
ボラティリティ、為替レート等価格決定の要素となる基
準価格（マーケットレートと呼ぶ）が刻一刻と変動し、
ブローカーと直接交渉するトレーダーでなければマーケ
ットレートをリアルタイムに把握できないため。（２）上記マーケットレートを基にデリバティブ商品の
価格を算出するには、単純な線形変換ではなく確率計算
やシミュレーションによって高度な計算処理を行わなけ
ればならない、つまり本部にある大型ワークステーショ
ンとデータベースを使用しなければ値決めが不可能な商
品が存在するため。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】図１に示すように営業
部店担当者を通じたセールスでは上記のとおり営業部店
担当者とトレーダーとの間で電話やＦＡＸで取引条件を
伝達した上、成約した場合は成約明細（１０３）を送付
して再度確認作業を行っていたため手数と時間がかか
り、取り扱い件数の増大と事務コスト削減を同時に達成
することは難しい状況であった。

【０００４】また、従来成約時には電話で顧客と取引条
件・価格の確認を行い、後ほど書面によって再度確認し
ていたが、口頭での確認では聞き間違い等のトラブルが
発生する可能性があった。

【０００５】また、新規の取引を手作業でトレーダー用
プログラムに入力するのに時間がかかっていたため、ポ
ートフォリオ管理に新規の取引が反映されるまでに時間
差が生じていた。そのため、この時間差によるマーケッ
トレートの変動リスク分が価格に転嫁されていた。

【０００６】

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた
めに、本発明の方法によって、デリバティブ商品の自動
値決め成約を可能とした。

【０００７】即ち、従来のデリバティブ計算・取引管理
に関わる全ての機能をサーバーアプリケーションとして
実現し、クライアントマシンのハードウェア資源に大き
く依存しないシステムの構築が可能となった。

【０００８】その結果、顧客がインターネット等で直接
デリバティブを取引することを可能とする、または営業
部店の担当者が自らの端末を使用してインディケーショ
ン作成・成約等業務を行う業務フローを実現可能とし
た。

【０００９】そして、顧客または営業部店の担当者が値
決めした結果は所定の時間内であれば有効とする機能を
設け、マーケットレートの変動リスクを顧客が回避して
成約前に価格を固定出来る仕組みを設けて利便性を高め
た。

【００１０】更に、ネットワークの遅延を考慮しない場
合で１つの操作が４秒〜１２秒程度で実行される、実用
性の高いシステムとした。また、多数のユーザーが使用
できるシステムとしたため、セキュリティを向上させ
て、予め登録されたクライアントユーザ以外の第三者が
システムを操作出来ないように認証機能を付加した。

【００１１】また、金融機関の営業部店にて利用する場
合は担当者以外で権限を持つ第三者が取引条件について
照査しなければ成約できない機能を設けた。また、金融
機関の営業部店にて利用する場合は、取引条件が権限者
により照査される段階にてスプレッドの範囲を認証する
業務フローとし、認証された範囲内でのスプレッドの決
定と、成約のタイミングの決定については担当者が行う
業務フローとして臨機応変なセールスを可能とした。

【００１２】必ずしもデリバティブの専門家ではない顧
客または営業部店担当者が簡単に入力出来るように、従
来のシステムが持つ多様な機能と入力項目のうち必須の
入力項目を明確にした。

【００１３】更に、入力項目ごとにヘルプ機能を設け、
オペレーション画面を移動することなく操作の疑問点を
解消できる機能を設けて容易に使用できるようにした。
必要に応じて入力内容について本部のトレーダーがオン
ラインでサポートできる機能をもたせ、値決めや成約処
理に介在できるようにして、非定型的な商品についても
確実な処理を行うことが出来るようにした。

【００１４】また、トレーダーのオペレーションの進捗
状況を顧客または営業部店担当者の端末からリアルタイ
ムで照会可能としたため、電話等による問い合わせを減
らすことができた。

【００１５】また、利用者の入力した取引条件をシステ
ムチェックした上で、そのデータを再度利用者側の装置
に表示、利用者がその表示内容を確認後、利用者がその
確認内容で成約の操作することで、利用者の契約意志確
認を行うことによって聞き間違いによるトラブルを回避
することが可能になった。

【００１６】利用者が成約の操作を行った場合には、取
引データがネットワークを介して成約処理され、その処
理が正常に完了したことを再度利用者側の装置に表示す
ることによって取引成約認証を行うこととし、利用者側
から見た成約処理の信頼性を向上させた。

【００１７】また、成約時に取引データを各部門のデー
タベースに転送するため、新規取引をポートフォリオ管
理にリアルタイムで反映可能となり、ヘッジコストの削
減が可能となった。

【００１８】また、上記取引データ転送の結果は集約さ
れ、リアルタイムにトレーダーに通知される仕組みにな
っている。また、デリバティブ商品は取引後本店の資金
決済部門で集中管理され、時価の算出、変動金利のレー
トの決定と支払利息額の算出、などの処理を行った結果
はデータベースに保存されている。それらの情報につい
ては顧客または営業部店担当者が随時参照可能とするこ
とによってサービスを向上することが出来た。

【００１９】

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について図面
を参照しながら説明する。実施の形態として説明するの
は、金融機関がデリバティブを販売・管理するための方
法であり、デリバティブを取引する顧客、営業部店でデ
リバティブをセールスする担当者、本部でホールセール
市場と取引したり営業部店の支援を行うトレーダー、本
部でデリバティブのリスク管理を行うリスク管理部門、
本部でデリバティブの利払いやオプション料支払いおよ
びそれらにかかわる財務処理を行う資金決済部門のそれ
ぞれが本発明を利用する。

【００２０】顧客または営業部店担当者がネットワーク
に接続されたＰＣ等端末にて本発明を利用することによ
ってデリバティブの値決め、成約、各種レポート出力な
どを行うことが可能である。

【００２１】図２は取引データの処理についての説明図
である。取引データはまず対顧客用データベースに格納
される。（２０１）また、取引のデータはリアルタイムにトレーダー用デー
タベース、リスク管理用データベース、資金決済用デー
タベース、のそれぞれの記憶装置に転送される（２０
２）。

【００２２】図３は営業部店の担当者がシステムを操作
した場合のフローを表している。トレーダーがマーケッ
トレートの更新（３０１）を必要に応じて行い、全ての
利用者が使用可能な状態を保っている。

【００２３】営業部店の担当者は自ら端末を操作するこ
とによってインディケーション作成（３０２）を行い、
顧客に商品の価格を提示してセールスする。顧客が当該
デリバティブを取引する意思がある場合、担当者は内部
認証（３０３）を行う。この例のように営業部店の担当
者がシステムを操作する場合、権限を持つ他の職員によ
って内部認証がなされなければ成約することが出来な
い。内部認証によって取引条件とスプレッドの範囲が認
証される。

【００２４】担当者は内部認証を受けた取引について値
決め（３０４）を行い、当該取引の市場価格および指定
したスプレッドを計算する。値決めの結果および取引条
件等を顧客に連絡し、顧客が成約の意思を表示した場
合、担当者は成約（３０７）を行い、その結果端末に当
該取引の成約を完了した旨の表示がなされることを確認
する。

【００２５】ここで、値決め３０４から所定時間以内で
あればマーケットが変動しても値決めされた市場価格で
成約３０７が可能であるが、所定時間を超えていた場合
は最新のマーケットレートに基づいて市場価格を再計算
（３０５）して再度市場価格を所定時間有効としなけれ
ばならない。この再計算は何度でも繰り返すことができ
る。

【００２６】また、値決めされた市場価格を変更せず
に、認証された範囲内でスプレッド変更（３０６）を繰
り返し実行することが可能である。再計算後にもスプレ
ッド変更３０６は繰り返し実行できる。

【００２７】担当者は成約した内容について成約明細作
成（３０８）を行い顧客と書面により取引内容を確認す
る。図４は顧客がインターネット等でサーバーと接続さ
れた利用者用端末を操作して直接デリバティブ商品を取
引する場合のフローを表している。

【００２８】トレーダーがマーケットレートの更新（４
０１）を必要に応じて行い、全ての利用者が使用可能な
状態を保っている。まず顧客は興味のある商品を入力／
選択してインディケーション作成（４０２）によって、
取引条件及び価格を得て取引の検討を行う。

【００２９】顧客はデリバティブを取引する意思がある
場合、内部認証（４０３）にて認証用パスワード等を用
いて成約する取引条件を認証する。その後、顧客は取引
前に値決め（４０４）を行い成約時点の価格を確認す
る。この価格は所定時間内のみ成約可能な価格である。

【００３０】顧客は４０４での値決めによる価格での成
約を望まない場合、再計算（４０５）を行い、その時点
でのマーケットレートの変化に応じた価格を再度計算す
ることができる。再計算された価格も所定時間内のみ成
約可能である。

【００３１】顧客は成約を決定すると成約（４０６）を
行い、その結果利用者用端末に当該取引の成約を完了し
た旨の表示がなされることを確認する。顧客は成約明細
照会（４０７）により取引後も成約内容について照会可
能である。

【００３２】図５は営業部店担当者がデリバティブ商品
を販売する際、トレーダーが処理に介在する場合のフロ
ーを表している。担当者はまず販売しようとする商品に
ついてインディケーション依頼（５０１）を行う。

【００３３】トレーダーはインディケーション依頼に対
して自ら処理に介在すべきものがあるかどうかをモニタ
リングしており、このインディケーション依頼のデータ
を参照して内容確認（５０２）を行い、取り扱いの可否
を判断する。

【００３４】内容に問題なければトレーダーは個別に値
決め（５０３）を行い、価格等取引条件をシステムに登
録する。その結果を担当者が参照し、インディケーショ
ン作成（５０４）を行い、顧客へインディケーションを
提示する。

【００３５】顧客が当該デリバティブを取引する意思が
ある場合、担当者は内部認証（５０５）を行う。この例
のように営業部店の担当者がシステムを操作する場合、
権限を持つ他の職員によって内部認証がなされなければ
成約することが出来ない。

【００３６】担当者は内部認証後の取引条件について成
約依頼（５０６）を行う。トレーダーは成約依頼に対し
て自ら処理に介在すべきものがあるかどうかをモニタリ
ングしており、この成約依頼のデータを参照して内容確
認（５０７）を行い、取り扱いの可否を判断する。

【００３７】内容に問題なければ値決め内容入力（５０
８）を行い価格等取引条件をシステムに登録する。担当
者は５０８で登録された価格等の内容を確認して顧客に
連絡する。顧客に対して成約の意思確認を行った後、成
約（５０９）を行う。これによって成約処理が行われ、
サーバーからの成約処理を完了した旨のメッセージが端
末に表示されることを確認する。

【００３８】担当者は成約明細作成（５１０）によって
成約明細を作成し、顧客と書面にて成約内容を確認す
る。担当者はトレーダーが前記の処理５０２、５０３、
５０７、５０８を行っている間任意の時点でその進行状
況照会（５１１）によってオペレーションの進捗状況を
照会することができる。

【００３９】図６は顧客がネットワークを通じて直接デ
リバティブ商品を取引する際、トレーダーが処理に介在
する場合のフローを表している。まず顧客は興味のある
商品を入力／選択してインディケーション依頼（６０
１）を行う。

【００４０】トレーダーはインディケーション依頼に対
して自ら処理に介在すべきものがあるかどうかをモニタ
リングしており、このインディケーション依頼データを
参照して内容確認（６０２）を行い、取り扱い可否を判
断する。

【００４１】内容に問題なければトレーダーは個別に値
決め（６０３）を行い、価格等取引条件をシステムに登
録する。顧客はインディケーション作成（画面表示）
（６０４）によって価格等取引条件を確認し、取引を検
討する。

【００４２】取引することを決定すると、顧客は内部認
証（６０５）を行い、認証用パスワード等を用いて成約
する取引条件を認証する。顧客は内部認証を行った後、
成約依頼（６０６）を行う。

【００４３】トレーダーは成約依頼に対して自ら処理に
介在すべきものがあるかどうかをモニタリングしてお
り、この成約依頼について内容確認（６０７）を行う。
内容に問題なければ取引の値決め内容入力（６０８）を
行い価格等取引条件をシステムに登録する。

【００４４】顧客は登録された価格等取引条件を確認
し、成約（６０９）を行う。これによって成約処理が行
われ、サーバーからの成約処理を完了した旨のメッセー
ジが利用者端末に表示されることを確認する。

【００４５】顧客は成約明細確認（６１０）によって取
引後も成約内容について照会可能である。顧客はトレー
ダーが前記の処理６０２、６０３、６０６、６０７を行
っている間その任意の時点で進行状況照会（６１１）を
行いトレーダーのオペレーションの進捗状況を照会する
ことが出来る。

【００４６】図７は本発明の実施例のシステム構成図で
ある。図７中、７０１は利用者側のクライアントマシ
ン、７０２は金融機関本店側のサーバマシン、７０３は
金融機関本店側のデータベースマシンである。７０１、
７０２、７０３は通常複数設置される。クライアントマ
シン７０１とサーバマシン７０２はネットワーク７０
９、７１３を経由して接続されており、ウェブブラウザ
７０４により互いに通信可能となっている。

【００４７】サーバマシン７０２とデータベースマシン
７０３はネットワーク７１２、７１６を経由して接続さ
れており、互いにデータ送受信可能となっている。次
に、図７の各マシンについて詳細に述べる。

【００４８】クライアントマシン７０１には、クライア
ントマシン７０１を動作させるためのシステムの他、ネ
ットワーク経由でウェブサーバ７０５と通信を行う為の
ウェブブラウザ７０４が格納されている。

【００４９】サーバマシン７０２には、サーバマシン７
０２を動作させるためのシステムの他、ウェブサーバ７
０５とＣＧＩスクリプト７０６とデリバティブプログラ
ム７０７が格納されている。

【００５０】データベースマシン７０３には、データベ
ースマシン７０３を動作させるシステムの他、データベ
ース７０８が格納されている。次に、図７の各マシンに
格納されているプログラム・アプリケーション・データ
ベースについて詳細に述べる。

【００５１】ウェブブラウザ７０４は、利用者により起
動・データ入出力・画面印刷・終了等の操作が行われ
る。ウェブブラウザ７０４は、サーバマシン７０２のウ
ェブサーバへデータと命令を送信し、ＨＴＭＬ及びＪＡ
ＶＡ（登録商標）−ＳＣＲＩＰＴまたはＸＭＬ及びこれ
らと等価な手段で記述されたデータを受信し、表示す
る。

【００５２】ウェブサーバ７０５は、以下の（１）〜
（３）の機能を有する。（１）クライアントマシン７０１のウェブブラウザから
データと命令を受信する機能（２）ＣＧＩスクリプト７０６を起動する機能（３）ＣＧＩスクリプト７０６から出力されたＨＴＭＬ
及びＪＡＶＡ−ＳＣＲＩＰＴまたはＸＭＬ及びこれらと
等価な手段で記述されたデータをクライアントマシン７
０１へ送信する機能ＣＧＩスクリプト７０６は、以下の（１）〜（５）の機
能を有する。（１）ウェブサーバ７０５によって起動されて、データ
と命令を受信する機能（２）サーバマシン７０２において常駐プロセスとして
稼動するデリバティブプログラム７０７へソケット通信
等の通信形式でデータと命令を送受信する機能（３）データベース７０８とデータ・命令を送受信する
機能（４）デリバティブプログラム７０７又はデータベース
７０８から出力されたデータをＨＴＭＬ及びＪＡＶＡ−
ＳＣＲＩＰＴまたはＸＭＬ及びこれらと等価な手段で記
述されたデータへ変換する機能（５）ウェブサーバ７０５へデータ送信する機能デリバティブプログラム７０７は、以下の（１）〜
（５）の機能を有する。（１）ＣＧＩスクリプト７０６からソケット通信等の通
信形式でデータと命令を受信する機能（２）データベース７０８へデータと命令を送受信する
機能（３）データベース７０８から出力されたデータとＣＧ
Ｉスクリプト７０６から受信したデータ・命令を入力と
して形式変換する機能（４）確率計算やシミュレーションを行いながら、デリ
バティブ取引の価格・期日・金額等のデータを計算する
機能（５）ＣＧＩスクリプト７０６へデータを送信する機能次に、図８を参照して、デリバティブプログラムを構成
しているライブラリについて詳細に述べる。図８は、図
７の点線で囲まれた部分７２０に相当する。図８はデリ
バティブプログラムのライブラリ構成図である。図８の
８０２は図７の７０６に相当する。図８の８０３は図７
の７０８に相当する。

【００５３】通信形式変換ライブラリ８０４は、以下の
（１）〜（４）の機能を有する。（１）ＣＧＩスクリプト８０２からソケット通信等の通
信形式でデータと命令を受信する機能（２）ストリング変換したデータをマクロプロセッサラ
イブラリ８０５へ送信する機能（３）マクロプロセッサライブラリ８０５で実行された
関数の結果データをストリング形式で受信する機能（４）ソケット形式等へ変換したデータをＣＧＩスクリ
プト８０２へ送信する機能マクロプロセッサライブラリ８０５は、以下の（１）〜
（６）の機能を有する。（１）通信形式変換ライブラリ８０４からストリング形
式のマクロ命令を受信する機能（２）マクロトランスレーター８０６へマクロ命令を送
信する機能（３）関数とパラメータに変換されたデータをマクロト
ランスレーターライブラリ８０６から受信する機能（４）マクロトランスレーター８０６から受信した関数
とパラメータを用いて、デリバティブ計算ライブラリの
関数を実行する機能（５）デリバティブ計算ライブラリ８０７から計算結果
データを受信する機能（６）デリバティブ計算ライブラリ８０７から受信した
計算結果データをストリング形式で通信形式変換ライブ
ラリ８０４へ送信する機能デリバティブ計算ライブラリ８０７は、以下の（１）〜
（４）の機能を有する。（１）マクロプロセッサライブラリ８０５から関数の呼
び出し命令とデータを受信する機能（２）確率計算やシミュレーションを行いながら、デリ
バティブ取引の価格・期日・金額等のデータを計算する
機能（３）データベース８０３とデータ送受信し、保存する
機能（４）マクロプロセッサライブラリ８０５へデータを送
信する機能デリバティブプログラム８０１は、トレーダー用プログ
ラムとデリバティブ計算ライブラリ８０７とデータベー
ス８０３を共有しており、トレーダー用プログラムは上
記（２）（３）と同一の機能を持つ。

【００５４】次に、図７と図９〜２０を参照して、デリ
バティブ商品販売管理システムの通常の動作について詳
細に述べる。図７のクライアントマシン７０１を操作し
てウェブブラウザ７０４を起動し、さらにデリバティブ
商品販売管理システムのメインメニューがあるホームペ
ージ（図９）を表示する。図９はデリバティブ商品販売
管理システムのメインメニュー画面の概念図である。メ
インメニュー画面には、取引入力ボタン９０１、取引照
会ボタン９０２、レポートボタン９０３、取引先登録ボ
タン９０４、その他管理ボタン９０５、サブメニューフ
レーム９０６、コンテンツフレーム９０７が表示され
る。

【００５５】図９の取引入力ボタン９０１をクリックこ
とにより、図１０へ移動する。利用者が、図１０のキャ
ップ当行売却ボタン１００１又はスワップ取引先の固定
金利払ボタン１００２をクリックすることにより、自動
値決め取引（トレーダーが介在しない取引）の各商品の
約定入力ページへ移動する。

【００５６】利用者が、図１０の個別値決め商品へボタ
ンをクリックすることにより、個別値決め取引（トレー
ダーが介在する取引）の各商品を選択するページに移動
する。

【００５７】図９の取引照会ボタン９０２をクリックす
ることにより、図１１へ移動する。利用者が、図１１の
当日取引照会ボタン１１０１をクリックすることによ
り、当日中にインディケーション依頼又は値決め依頼さ
れた取引を検索するページへ移動する。

【００５８】利用者が、図１１の既存取引照会ボタン１
１０２をクリックすることにより、過去のある期日から
現時点までに成約された取引を検索するページへ移動す
る。図９のレポートボタン９０３をクリックすることに
より、図１２へ移動する。

【００５９】利用者が、図１２の期日管理表ボタン１２
０１、残高管理表ボタン１２０２、収益実績表ボタン１
２０３、金利決定通知ボタン１２０４、成約明細ボタン
１２０５のいずれかをクリックすることにより、各レポ
ートを検索・表示するためのページへ移動する。

【００６０】図９の取引先登録ボタン９０４をクリック
することにより、図１３へ移動する。利用者が、図１３
の読み込みボタン１３０１、更新ボタン１３０２、取引
先一覧表示ボタン１３０３のいずれかをクリックするこ
とにより、登録情報の読み込み・更新・一覧表示を行う
ページへ移動する。

【００６１】図９のその他管理ボタン９０５をクリック
することにより、図１４へ移動する。トレーダーが、図
１４のキャップポジションモニタリングボタン１４０１
又はスワップポジションモニタリングボタン１４０２を
クリックすることにより、当日成約したキャップ取引又
はスワップ取引を反映したポジション合計と個別の成約
内容を把握するページへ移動する。

【００６２】利用者が、図１４のＩＮＴＥＧＲＩＴＹボ
タン１４０３をクリックすることにより、各データベー
スの整合性を確認するページへ移動する。利用者が、図
１４の取引先登録状況管理ボタンをクリックすることに
より、デリバティブ商品顧客・購入予定者の登録状況・
更新状況を検索・表示する。

【００６３】次に図７、図１０、図１５〜２０を参照し
て、自動値決め取引の通常の動作について詳細に説明す
る。図１５は自動値決め取引の通常の動作を示すフロー
図である。処理１５０１では、以下の（１）〜（２）の
処理を行う。（１）図７のクライアントマシン７０１を操作してウェ
ブブラウザ７０４を起動（２）デリバティブ商品販売管理システムのメインメニ
ュー（図９）があるホームページを表示処理１５０２では、図９の取引入力ボタン９０１をクリ
ックし、図１０の自動値決め商品選択ページへ移動す
る。

【００６４】処理１５０３では、以下の（１）又は
（２）の処理を行う。（１）図１０のキャップ当行売却ボタン１００１をクリ
ックする。キャップ当行売却取引について自動値決め取
引方式で価格決定をするための取引条件入力ページ（図
１６）へ移動する。（２）図１０のスワップ取引先の固定金利払ボタン１０
０２のいずれかをクリックする。スワップ取引先の固定
金利払取引について自動値決め取引方式で価格決定をす
るための取引条件入力ページ（図１７）へ移動する。

【００６５】以下、処理１５０３で（１）の処理を行っ
た場合について説明する。処理１５０４では、図１６の
取引入力画面が表示され、取引条件を入力する。コンテ
ンツフレームで上段部分が必須入力項目で、下段部分が
選択入力項目である。

【００６６】処理１５０５では、図１６のプライシング
ボタン１６０１又は内容確認ボタン１６０２をクリック
する。処理１５０６では、デリバティブプログラムによ
り、その時点の最新のマーケットレートでプライシング
処理を行う。

【００６７】処理１５０７では、取引状況をＣＵＲＲＥ
ＮＴの状態として、取引データを対顧客用データベース
に保存する。ここで、４つの取引状況について説明する
と、（１）取引状況がＣＵＲＲＥＮＴの状態とは、取引
条件は入力されているが、条件の変更・更新が可能な状
態である。（２）取引状況がＷＨＡＴ−ＩＦの状態と
は、取引条件は入力と内容照査が完了し、インディケー
ション出力が可能な状態である。（３）取引状況がＢＯ
ＯＫＭＥの状態とは、取引条件の入力と内容照査が完了
し、成約が可能な状態である。（４）取引状況がＢＯＯ
ＫＥＤの状態とは、成約が完了した状態である。

【００６８】処理１５０８では、取引データを対顧客用
データベースより取得する。処理１５０９では、内容確
認画面（取引状況はＣＵＲＲＥＮＴ）を表示する。（図
１８）処理１５１０では、図１８のインディケーションボタン
１８０２をクリックするとインディケーション画面が表
示され、キャッシュフローボタン１８０３をクリックす
るとキャッシュフローが表示される処理１５１１では、金融機関の照査者による内容照査
後、照査用ユーザ名とパスワードを入力する。

【００６９】処理１５１２では、取引を成約可能状態
（取引状況はＢＯＯＫＭＥ）へ更新する。処理１５１３
では、取引データを対顧客用データベースより取得す
る。

【００７０】処理１５１４では、内容確認画面（取引状
況はＢＯＯＫＭＥ）を表示する（図１９）処理１５１５では、図１９の再計算ボタン１９０１で再
度最新ののマーケットレートに基づいてデリバティブプ
ログラムによりプライシング処理を行う。金融機関の営
業店担当者が利用者の場合には、スプレッド変更ボタン
１９０２でプライスを維持した状態でスプレッドを引上
げ処理を行うことが可能である。

【００７１】処理１５１６では、取引を既成約状態（取
引状況はＢＯＯＫＥＤ）へ更新する。処理１５１７で
は、資金決済部門用データベースとリスク管理部門用デ
ータベースとトレーダー用データベースへ取引データを
転送する。

【００７２】処理１５１８では、取引データを資金決済
部門用データベースより取得する。処理１５１９では、
内容確認画面を表示する（図２０）処理１５２０では、図２０のキャッシュフローボタン２
００１をクリックしてキャッシュフローを表示する、又
は成約明細ボタン２００２をクリックして成約明細を表
示する。

【００７３】処理１５２１では、自動値決め取引の成約
が完了する。次に、個別値決め取引での通常の動作につ
いて詳細に説明する。図２１は個別値決め取引における
取引入力の動作を示すフロー図である。処理２１０１で
は、利用者は、クライアントマシン７０１を操作してウ
ェブブラウザ７０４を起動し、さらにデリバティブ商品
販売管理システムのメインメニュー（図９）があるホー
ムページを表示する。

【００７４】処理２１０２では、メインメニュー画面に
表示された取引入力ボタン９０１をクリックする。処理
２１０３では、図１０のサブメニューフレーム内に表示
された「個別値決め商品へ」ボタン１００３をクリック
すると、どの個別値決め商品の取引入力をするかについ
て選択するページ（図３０）へ移動する。

【００７５】処理２１０４では、図３０のサブメニュー
フレーム内に表示されたキャップ当行売却ボタン３００
１、コリドー売ボタン３００２、スワップ取引先の固定
金利払ボタン３００３、スワップ取引先の変動金利払ボ
タン３００４、クーポンスワップボタン３００５などの
個別値決め商品を選択するボタンのうちのいずれかをク
リックすると、各個別値決め商品の取引入力ページ（図
３１で代表して示す）へ移動する。利用者は、表示され
た取引入力画面３１０２の入力欄へ文字を入力する又は
選択ボックスで選択する又はチェックボックスへ印を入
れる等の操作を行うことにより取引条件を入力する。図
３０のサブメニューフレーム内に表示された自動値決め
商品へボタン３００６をクリックすると、図１０の自動
値決め商品選択ページへ移動する。

【００７６】処理２１０５では、図３１の取引入力画面
３１０２への取引条件の入力が完了したら、内容確認ボ
タン３１０１をクリックする。処理２１０６では、図３
１の取引入力画面３１０２の取引条件データに対してシ
ステムチェックを行う。このチェックを通過後、取引状
況をＣＵＲＲＥＮＴ（未確定）状態で対顧客用データベ
ースに保存する。

【００７７】処理２１０７では、データベースから一旦
保存された前記データを読み出して取得する。処理２１
０８では、前処理で取得したデータを加工し、図３２の
内容確認画面３２０４で表示する。利用者は、この内容
確認画面３２０４で表示されている取引条件が、処理２
１０４にて入力した取引条件を正しく反映していること
を確認する。

【００７８】処理２１０９では、図３２の内容確認画面
３２０４で処理２１０４にて入力した取引条件が正しく
反映されていた場合は、値決め依頼ボタン３２０１又は
インディケーションボタン３２０２をクリックする。

【００７９】処理２１１０では、利用者がインディケー
ション依頼をする場合はインディケーションボタン３２
０２をクリックする。値決め依頼する場合は、値決め依
頼ボタン３２０１をクリックする前に、利用者の取引責
任者又は金融機関の内容照査者が内容確認画面３２０４
で取引内容を照査した後に、値決め依頼ボタン３２０１
をクリックすると、照査用ログイン画面が表示され、照
査用ユーザ名・パスワードを入力する。インディケーシ
ョンボタン３２０２がクリックされたのか、値決め依頼
ボタン３２０１がクリックされたのかの区別を対顧客用
データベースに格納する。

【００８０】処理２１１１では、コンテンツフレームに
取引番号が表示され、個別値決め取引の取引入力が終了
する。処理２１１２では、図３２又は図９の取引照会ボ
タン９０２をクリックし、さらに図１０の当日取引照会
ボタンをクリックして、当日取引照会画面へ移動する。

【００８１】次に、処理２１１１におけるインディケー
ション依頼又は値決め依頼がなされた後に、トレーダー
が行う通常の動作について説明する。図２２は、トレー
ダーが行う取引内容確認業務のフロー図を示している。

【００８２】処理２２０１では、トレーダーは、クライ
アントマシン７０１を操作してウェブブラウザ７０４を
起動し、さらにメインメニュー（図９）があるホームペ
ージを表示する。さらに、メインメニュー画面に表示さ
れた取引照会ボタン９０２をクリックする。そして、図
１１のサブメニューフレーム内に表示された当日取引照
会ボタン１１０１をクリックすると、図３３の当日取引
照会ページへ移動する。

【００８３】処理２２０２では、図３３の当日取引照会
画面３３０３で表示されているインディケーション依頼
済又は値決め依頼済取引のうち、トレーダーによる取引
内容チェックが未済のものを選択し、各取引の内容確認
画面へのリンクとなっている取引番号をクリックする。

【００８４】処理２２０３では、対顧客用データベース
より、前処理でクリックした取引番号の取引データを取
得する。処理２２０４では、前処理で取得した取引デー
タから、図３４の内容確認画面３４０４が表示される。
トレーダーは表示された取引内容で値決め可能であるか
確認する。

【００８５】処理２２０５では、トレーダーは図３４の
サブメニューフレームに表示された内容確認ボタン３４
０１、キャンセルボタン３４０２、前のページボタン３
４０３をいずれかをクリックする。内容確認画面３４０
４で表示された取引内容が値決め可能であることが確認
されたら、内容確認ボタン３４０１をクリックし、値決
め不可能であれば、キャンセルボタン３４０２をクリッ
クする。図３３の当日取引照会ページに移動する場合
は、前のページボタン３４０３をクリックする。内容確
認ボタン３４０１をクリックすると処理２２０６に進
み、キャンセルボタン３４０２をクリックすると処理２
２０８に進み、前のページボタン３４０３をクリックす
ると、図３３の当日取引照会ページに移動する。

【００８６】処理２２０６では、対顧客用データベース
に対して、トレーダーによる内容確認が済とし、確認し
たトレーダーのユーザ名を保存し、更新日時を現日時と
して更新する。

【００８７】処理２２０７では、対顧客用データベース
に格納されている取引データをトレーダー用データベー
スへ転送する。転送された取引データはウェブブラウザ
でもトレーダー用プログラムでも取引内容を読み込み・
表示することができる。トレーダー用プログラムで取引
内容を読み込み、さらにマーケットレートを読み込むと
値決めをすることができる。

【００８８】処理２２０８では、対顧客用データベース
に対して、取引状況をＰＥＮＤＩＮＧとし、確認したト
レーダーのユーザ名を保存し、更新日時を現日時として
更新する。

【００８９】処理２２０９では、図３３の当日取引照会
ページへ移動する。処理２２０６が行われていれば、当
日取引照会画面３３０３で該当する取引は、トレーダー
による内容確認が済であることが表示される。処理２２
０８が行われれば、当日取引照会画面３３０３で該当す
る取引の取引状況がＰＥＮＤＩＮＧと表示されている。

【００９０】取引状況がＰＥＮＤＩＮＧの状態とは、利
用者による取引条件の入力は完了しているが、トレーダ
ーが値決めに適当でない取引条件であると判断した状態
である。

【００９１】図２３は、トレーダーが行う値決め業務の
フロー図である。処理２３０１では、トレーダーは、ク
ライアントマシン７０１を操作してウェブブラウザ７０
４を起動し、さらにデリバティブ商品販売管理システム
のメインメニュー（図９）があるホームページを表示す
る。さらに、メインメニュー画面に表示された取引照会
ボタン９０２をクリックする。そして、図１１のサブメ
ニューフレーム内に表示された当日取引照会ボタン１１
０１をクリックすると、図３３の当日取引照会ページへ
移動する。図３３の当日取引照会画面３３０３で表示さ
れているインディケーション依頼済又は値決め依頼済取
引のうち、トレーダーによる取引内容チェック済の値決
め依頼又はインディケーション依頼取引の取引番号を、
トレーダーがトレーダー用プログラムへ入力すると、取
引条件が表示される。

【００９２】処理２３０２では、トレーダーがトレーダ
ー用プログラムへマーケットレートを読込ませ、依頼さ
れた取引に対して値決め操作を行い、プライスがトレー
ダー用プログラムに表示される。

【００９３】インディケーション依頼の場合は、トレー
ダー用プログラムを操作して、プライスをトレーダー用
データベースに取引状況をＷＨＡＴ−ＩＦとして保存す
る。取引状況がＷＨＡＴ−ＩＦの状態とは、取引条件の
入力と内容照査及び値決めが完了し、インディケーショ
ン出力が可能な状態である。

【００９４】値決め依頼の場合は、プライスをトレーダ
ー用データベースへＢＯＯＫＭＥ取引状況で保存す
る。処理２３０３では、トレーダーは図３５の当日取引
照会画面３５０３において、値決めされた取引をチェッ
クボックスを使用して選択し、取引転送ボタン３５０２
をクリックする。

【００９５】処理２３０４では、トレーダー用データベ
ースに保存されたプライスが対顧客用データベースへ転
送され、利用者はそのプライスを画面上で確認できる。
処理２３０５では、図３３の当日取引照会ページへ移動
する。処理２３０３が行われていれば、当日取引照会画
面３３０３で該当する取引は、トレーダーによる値決め
が済であることが表示される。

【００９６】図２４は、個別値決め取引で、トレーダー
が取引内容チェック後、ＰＥＮＤＩＮＧとなった場合の
フロー図である。処理２４０１では、処理２２０８の後
に取引照会ボタン９０２をクリックし、図１１のサブメ
ニューフレーム内に表示された当日取引照会ボタン１１
０１をクリックすると、図３６の当日取引照会ページへ
移動する。

【００９７】処理２４０２では、図３６の当日取引照会
画面３６０４で取引状況がＰＥＮＤＩＮＧと表示されて
いる当該取引の取引番号をクリックする。処理２４０３
では、対顧客用データベースから処理２４０２で選択し
た取引番号の取引のデータを取得する。

【００９８】処理２４０４では、処理２４０３で取得し
たデータを加工して、図３７の内容確認画面３７０２で
取引内容を表示する。処理２４０５では、図３７の前の
ページボタン３７０１をクリックする。

【００９９】処理２４０６では、当日取引照会ページへ
移動する。図２５は、個別値決め取引で、トレーダーが
取引内容チェック後、取引状況がＢＯＯＫＭＥ又はＷＨ
ＡＴ−ＩＦでデータベースに保存した取引データを、ト
レーダーがＣＵＲＲＥＮＴ（プライス提示前の取引状
況）へ戻す場合のフロー図である。

【０１００】処理２５０１では、処理２２０７の後に取
引照会ボタン９０２をクリックし、図１１のサブメニュ
ーフレーム内に表示された当日取引照会ボタン１１０１
をクリックすると、図３８の当日取引照会ページへ移動
する。

【０１０１】処理２５０２では、図３８の当日取引照会
画面３８０３で取引状況がＢＯＯＫＭＥ又はＷＨＡＴ−
ＩＦと表示されている当該取引の取引番号をクリックす
る。処理２５０３では、対顧客用データベースから処理
２５０２で選択した取引番号の取引のデータを取得す
る。

【０１０２】処理２５０４では、処理２５０３で取得し
たデータを加工して、図３９の内容確認画面３９０５で
取引内容を表示する。処理２５０５では、図３９でイン
ディケーションボタン３９０１をクリックするとインデ
ィケーション画面が表示され、キャッシュフローボタン
３９０２をクリックすると、キャッシュフロー画面が表
示される。

【０１０３】処理２５０６では、図３９で元に戻すボタ
ン３９０３をクリックすると、対顧客用データベースで
取引状況をＣＵＲＲＥＮＴへ更新する。処理２５０７で
は、トレーダー用データベースで取引状況をＣＵＲＲＥ
ＮＴへ更新する。

【０１０４】処理２５０８では、当日取引照会ページへ
移動する。図２６は、個別値決め取引で、利用者が、取
引状況がＰＥＮＤＩＮＧとなっている取引の取引内容に
ついて確認する場合のフロー図である。

【０１０５】処理２６０１では、処理２２０８の後に取
引照会ボタン９０２をクリックし、図１１のサブメニュ
ーフレーム内に表示された当日取引照会ボタン１１０１
をクリックすると、図４０の当日取引照会ページへ移動
する。

【０１０６】処理２６０２では、図４０の当日取引照会
画面４００２で取引状況がＰＥＮＤＩＮＧと表示されて
いる当該取引の取引番号をクリックする。処理２６０３
では、対顧客用データベースから処理２６０２で選択し
た取引番号の取引のデータを取得する。

【０１０７】処理２６０４では、処理２６０３で取得し
た取引データを入力欄・選択欄へ入力した取引入力画面
（図４１の４１０２）で表示する。処理２６０５では、
個別値決めの取引入力ページへ移動する。

【０１０８】図２７は、個別値決め取引で、利用者が、
取引状況がＷＨＡＴ−ＩＦとなっている当該取引（イン
ディケーションを出力できる状態にある取引）の取引内
容について確認する場合のフロー図である。

【０１０９】処理２７０１では、処理２３０４の後に取
引照会ボタン９０２をクリックし、図１１のサブメニュ
ーフレーム内に表示された当日取引照会ボタン１１０１
をクリックすると、図４２の当日取引照会ページへ移動
する。

【０１１０】処理２７０２では、図４２の当日取引照会
画面４２０２で取引状況がＷＨＡＴ−ＩＦと表示されて
いる取引の取引番号をクリックする。処理２７０３で
は、対顧客用データベースから処理２７０２で選択した
取引番号の取引のデータを取得する。

【０１１１】処理２７０４では、処理２７０３で取得し
た取引データを図４３の内容確認画面４３０３で表示す
る。処理２７０５では、図４３でインディケーションボ
タン４４０１をクリックするとインディケーションを表
示し、キャッシュフローボタン４４０２をクリックする
とキャッシュフローを表示する。

【０１１２】処理２７０６では、個別値決めにおけるイ
ンディケーション出力及びキャッシュフロー出力は終
了。図２８は、個別値決め取引で、利用者が、取引状況
がＢＯＯＫＭＥとなっている取引（成約可能状態にある
取引）の取引内容について確認する場合のフロー図であ
る。

【０１１３】処理２８０１では、処理２３０４の後に取
引照会ボタン９０２をクリックし、図１１のサブメニュ
ーフレーム内に表示された当日取引照会ボタン１１０１
をクリックすると、図４４の当日取引照会ページへ移動
する。

【０１１４】処理２８０２では、図４４の当日取引照会
画面４４０２で取引状況がＢＯＯＫＭＥと表示されてい
る当該取引の取引番号をクリックする。処理２８０３で
は、対顧客用データベースから処理２７０２で選択した
取引番号の取引のデータを取得する。

【０１１５】処理２８０４では、処理２８０３で取得し
た取引データを図４５の内容確認画面４５０４で表示す
る。処理２８０５では、図４５でインディケーションボ
タン４５０１をクリックするとインディケーションを表
示し、キャッシュフローボタン４５０２をクリックする
とキャッシュフローを表示する。

【０１１６】処理２８０６では、利用者が図４５の成約
ボタン４５０３をクリックし、この操作が成約処理開始
のトリガー信号となって、対顧客用データベースにおけ
る取引状況がＢＯＯＫＥＤ（成約済）へ更新される。

【０１１７】処理２８０７では、対顧客用データベース
からトレーダー用データベース・資金決済部門用データ
ベース・リスク管理部門用データベースへ取引データを
転送する。

【０１１８】処理２８０８では、資金決済部門用データ
ベースへの取引データ転送後、資金決済部門用データベ
ースより取引データを取得する。処理２８０９では、処
理２８０８で取得した取引データを図４６の内容確認画
面４６０３で表示し、利用者はこの内容を確認する。

【０１１９】処理２８１０では、利用者は、図４６のキ
ャッシュフローボタン４６０１をクリックするとキャッ
シュフローが表示され、成約明細ボタン４６０２をクリ
ックすると、成約明細画面が表示される。

【０１２０】処理２８１１では、個別値決め取引の成約
操作が終了。図２９は、個別値決め取引で、利用者が、
取引状況がＣＵＲＲＥＮＴとなっている取引（プライス
未決定状態にある取引）の取引内容について確認する場
合のフロー図である。

【０１２１】処理２９０１では、処理２２０５が行われ
る以前に、利用者が取引照会ボタン９０２をクリック
し、図１１のサブメニューフレーム内に表示された当日
取引照会ボタン１１０１をクリックすると、図４７の当
日取引照会ページへ移動する。

【０１２２】処理２９０２では、図４７の当日取引照会
画面４７０２で、取引状況がＣＵＲＲＥＮＴと表示され
ている当該取引の取引番号をクリックする。処理２９０
３では、対顧客用データベースから処理２９０２で選択
した取引番号の取引のデータを取得する。

【０１２３】処理２９０４では、処理２８０３で取得し
た取引データを図４８の内容確認画面４８０２で表示す
る。処理２９０５では、前のページボタン４８０１をク
リックする。

【０１２４】処理２９０６では、当日取引照会ページへ
移動する。図４９は、自動値決め取引又は個別値決め取
引で、利用者又はトレーダーが、当日インディケーショ
ン依頼又は値決め依頼された取引の取引状況を照会し、
各取引の取引状況に応じた処理を開始する当日取引照会
のフロー図であり、かつ金融機関のトレーダーが成約済
となった取引についてのポジション合計をリアルタイム
で確認するためのポジションモニタリングを表示するフ
ロー図でもある。

【０１２５】処理４９０１では、利用者又はトレーダー
が取引照会ボタン９０２をクリックし、図１１のサブメ
ニューフレーム内に当日取引照会ボタン１１０１を表示
した取引照会選択ページへ移動する。又は、金融機関の
トレーダーがその他管理ボタン９０５をクリックし、図
１４のポジションモニタリング選択ページへ移動する。

【０１２６】処理４９０２では、利用者又はトレーダー
が図１１のサブメニューフレーム内に表示された当日取
引照会ボタン１１０１をクリックすると、図５０の当日
取引照会ページへ移動する。又は、金融機関のトレーダ
ーが図１４のキャップポジションモニタリングボタン１
４０１又はスワップポジションモニタリングボタン１４
０２をクリックすると、図５０のポジションモニタリン
グページへ移動する。

【０１２７】処理４９０３では、図５０のコンテンツフ
レームの上部フレームと下部フレームを分割する。処理
４９０４では、対顧客用データベースより当日にインデ
ィケーション依頼又は値決め依頼が行われた各取引に関
する取引番号・取引内容・取引状況のデータを取得す
る。又対顧客用データベースより当日に成約済になった
各取引の取引データを取得し、ポジション合計を算出す
る。

【０１２８】処理４９０５では、図５１のコンテンツフ
レームの上部フレーム５１０３において、当日取引照会
の場合は当日取引での画面内検索条件を入力し、ポジシ
ョンモニタリングの場合はキャップ又はスワップポジシ
ョン合計をリアルタイムでモニタリングした表を画面表
示する。図５１のコンテンツフレームの下部フレーム５
１０４において、当日取引照会の場合は当日にインディ
ケーション依頼又は値決め依頼が行われた各取引に関す
る取引番号・取引内容・取引状況を表示し、ポジション
モニタリングの場合はポジションを構成する各取引の取
引内容を詳細に画面表示する。サブメニューフレームの
更新ボタンをクリックすると、データがデータベースよ
り再取得されて画面が更新される。金融機関のトレーダ
ーとトレーダーの画面では、一定時間毎に画面は自動更
新される。

【０１２９】図５２は、自動値決め取引又は個別値決め
取引で、利用者が、現時点までに成約済となった取引の
取引内容を検索・表示する既存取引照会を行うフロー図
であり、成約済となった取引に関する期日管理表・残高
管理表・収益実績表・金利決定通知・成約明細の検索・
表示を行うフロー図でもある。

【０１３０】処理５２０１では、デリバティブ商品販売
管理システムを起動する。処理５２０２では、利用者が
取引照会ボタン９０２をクリックし、図１１のサブメニ
ューフレーム内に既存取引照会ボタン１１０２を表示し
た取引照会選択ページへ移動する。又は、利用者がレポ
ートボタン９０４をクリックし、図５３のレポート選択
ページへ移動する。

【０１３１】処理５２０３では、図１１で既存取引照会
ボタン１１０２をクリックするか、図５３で期日管理表
ボタン５３０１、残高管理表ボタン５３０２、収益実績
表ボタン５３０３、金利決定通知ボタン５３０４、成約
明細ボタン５３０５のいずれかのボタンをクリックす
る。

【０１３２】処理５２０４では、図５４のレポート条件
入力画面５４０６において、取引を検索する条件を入力
する画面が表示される。処理５２０５では、図５４のレ
ポート条件入力画面５４０６において、取引の検索を開
始するボタンをクリックする。

【０１３３】処理５２０６では、処理５２０４で入力し
た条件に合った取引データを資金決済部門用データベー
スから取得する。処理５２０７では、処理５２０６で取
得した取引データを日本語等の指定した言語で表現する
ための用語表現をデータベースより取得する。

【０１３４】処理５２０８では、処理５２０６、５２０
７で取得した取引データ及び用語表現により、表形式で
図５５の画面５５０６に出力する。表示件数が一定数を
越える毎に新規ウェブ画面を生成し、各ページ毎の印刷
を可能とする。

【０１３５】処理５２０９では、既存取引照会及びレポ
ート出力を終了する。

【０１３６】

【発明の効果】本発明の方法及びシステムを用いること
によって、デリバティブ商品をマスセールスすることが
可能となった。

【０１３７】また、従来トレーダーが行っていた値決め
業務、取引内容のチェックを省き、インターネット等の
ネットワークを通じて顧客が直接取引できるようになっ
たため、事務コストを大幅に削減しながら取り扱い件数
を増加させることが可能となった。

【０１３８】更に、利用者は従来電話により口頭で成約
内容の確認を行っていたが、本発明により成約時点で自
己の取引内容を電子的に確認することが可能となり、事
故の防止につながった。

【図面の簡単な説明】

【図１】従来のデリバティブ販売のプロセスを示すフ
ロー図。

【図２】取引データの処理を示す説明図。

【図３】支店の担当者がシステムを操作した場合のフ
ロー図。

【図４】顧客がシステムを操作した場合のフロー図。

【図５】支店の担当者がシステムを操作した際、トレ
ーダーが処理に介在する場合のフロー図。

【図６】顧客がシステムを操作した際、トレーダーが
処理に介在する場合のフロー図。

【図７】デリバティブ業務システムのシステム構成
図。

【図８】デリバティブプログラムのライブラリ構成
図。

【図９】デリバティブ業務システムのメインメニュー
画面。

【図１０】自動値決め取引の各商品の約定入力ページ
へ移動するか、個別値決め取引の各商品を選択するペー
ジに移動するかについて選択するページの画面。

【図１１】当日取引照会か既存取引照会かを行うペー
ジへの移動を選択するページの画面。

【図１２】期日管理表、残高管理表、収益実績表、金
利決定通知、成約明細のページへの移動を選択するペー
ジの画面。

【図１３】既存登録情報の読込・新規登録又は既存登
録の更新・既存登録取引先一覧表示の機能の中から選択
するページの画面。

【図１４】トレーダーが取引状況を把握するページへ
移動するか、システム管理者がデータベースの整合性を
管理するページへ移動するか、金融機関の決済部門担当
者が取引先（顧客）の登録状況を管理するページへ移動
するかを選択するページの画面。

【図１５】自動値決め取引の通常の動作を示すフロー
図。

【図１６】自動値決め取引によるキャップ当行売却取
引の取引入力画面。

【図１７】自動値決め取引によるスワップ取引先の固
定金利払取引の取引入力画面。

【図１８】自動値決め取引によるキャップ当行売却取
引の内容確認画面（プライシング前）。

【図１９】自動値決め取引によるキャップ当行売却取
引の内容確認画面（プライシング後）。

【図２０】自動値決め取引によるキャップ当行売却取
引の成約済取引の内容確認画面。

【図２１】個別値決め取引において取引先（顧客）又
は営業店担当者が取引を入力し、値決め依頼又はインデ
ィケーション依頼をするフロー図。

【図２２】金融機関のトレーダーによる取引内容確認
フロー図。

【図２３】金融機関のトレーダーによる値決めと取引
転送フロー図。

【図２４】金融機関のトレーダーがPＥＮＤＩＮＧ状
態の取引の内容を確認するフロー図。

【図２５】個別値決め取引で、金融機関のトレーダー
が当日取引照会を行い、データベース更新を行うフロー
図。

【図２６】金融機関のトレーダーによる内容確認でキ
ャンセルになっている場合、取引先（顧客）又は金融機
関の営業店担当者が取引再入力するためのフロー図。

【図２７】インディケーション表示可能時での取引先
（顧客）又は金融機関の営業店担当者によって取引内容
確認・インディケーション表示を行うフロー図。

【図２８】成約可能時での取引先（顧客）又は金融機
関の営業店担当者によって取引内容確認・成約を行うフ
ロー図。

【図２９】プライス未決定時での取引先（顧客）又は
金融機関の営業店担当者による取引内容確認のフロー
図。

【図３０】取引先（顧客）又は金融機関の営業店担当
者による個別値決め商品選択ページの画面。

【図３１】取引先（顧客）又は金融機関の営業店担当
者による個別値決め商品の取引入力ページの画面。

【図３２】取引先（顧客）又は金融機関の営業店担当
者による個別値決め商品の取引内容確認ページの画面。

【図３３】金融機関のトレーダーによる内容確認未済
時での取引先（顧客）又は金融機関の営業店担当者によ
る当日取引照会ページ。

【図３４】金融機関のトレーダーによる取引内容確認
ページの画面。

【図３５】金融機関のトレーダーが、プライシング後
に取引転送と画面更新を行うページの画面。

【図３６】ＰＥＮＤＩＮＧ時での金融機関のトレーダ
ーによる当日取引照会ページの画面。

【図３７】ＰＥＮＤＩＮＧ時での金融機関のトレーダ
ーによる取引内容確認ページの画面。

【図３８】成約可能時又はインディケーション出力可
能時での取引先（顧客）又は金融機関の営業店担当者に
よる当日取引照会ページの画面。

【図３９】成約可能時又はインディケーション出力可
能時での取引先（顧客）又は金融機関の営業店担当者に
よる各取引の内容確認ページの画面。

【図４０】金融機関のトレーダーによる内容確認でキ
ャンセルされた場合における当日取引照会ページの画
面。

【図４１】ＰＥＮＤＩＮＧ時での取引先（顧客）又は
金融機関の営業店担当者による取引内容確認ページの画
面。

【図４２】インディケーション出力可能時での取引先
（顧客）又は金融機関の営業店担当者による当日取引照
会ページの画面。

【図４３】インディケーション出力可能時での取引先
（顧客）又は金融機関の営業店担当者による取引内容確
認のページの画面。

【図４４】成約可能時での取引先（顧客）又は金融機
関の営業店担当者による当日取引照会ページの画面。

【図４５】成約可能時での取引先（顧客）又は金融機
関の営業店担当者による取引内容の確認を行うページの
画面。

【図４６】成約済時点での取引先（顧客）又は金融機
関の営業店担当者による取引内容の確認を行うページの
画面。

【図４７】プライス未決定時での取引先（顧客）又は
金融機関の営業店担当者の当日取引照会ページの画面。

【図４８】プライス未決定時での取引先（顧客）又は
金融機関の営業店担当者の取引内容確認ページの画面。

【図４９】当日取引照会とポジションモニタリングの
フロー図。

【図５０】当日取引照会とポジションモニタリング選
択ページの画面。

【図５１】当日取引照会とポジションモニタリング結
果表示ページの画面。

【図５２】既存取引照会・期日管理表・残高管理表・
収益実績表・金利決定通知・成約明細の検索・表示を行
うフロー図。

【図５３】レポートを選択するページの画面。

【図５４】レポート用取引検索の条件を入力するペー
ジの画面。

【図５５】レポート用取引検索結果を表示するページ
の画面。

【符号の説明】

１０１、３０２、４０２、５０４、６０４：インディケ
ーション作成１０２、３０７、４０６、５０９、６０９：成約１０３：成約明細２０１：取引データの格納２０２：取引データの転送３０１、４０１：マーケットレートの更新３０３、４０３、５０５、６０５：内部認証３０４、４０４、５０３、６０３：値決め３０５、４０５：再計算３０６：スプレッド変更３０８、５１０：成約明細作成４０７、６１０：成約明細照会５０１、６０１：インディケーション依頼５０２、５０７、６０２、６０７：内容確認５０６、６０６：成約依頼５０８、６０８：値決め内容入力７０１：取引先側又は金融機関支店側のクライアントマ
シン７０２：金融機関本店側のサーバマシン７０３：金融機関本店側のデータベースマシン７０４：ウェブブラウザ、７０５：ウェブサーバ７０６、８０２：ＣＧＩスクリプト、７０７、８０１：
デリバティブプログラム７０８、８０３：データベース７０９、７１２：通信回線経由データ・命令送信７１３、７１６：通信回線経由データ送信８０４：通信形式変換ライブラリ、８０５：マクロプロ
セッサライブラリ８０６：マクロトランスレーター、８０７：デリバティ
ブ計算ライブラリ９０１：取引入力ボタン、９０２：取引照会ボタン９０３：レポートボタン、９０４：取引先登録ボタン９０５：その他管理ボタン、９０６：サブメニューフレ
ーム９０７、１００４、１１０３：コンテンツフレーム

フロントページの続き (72)発明者貝瀬都武東京都千代田区内幸町１丁目１番５号株式会社第一勧業銀行内 (72)発明者三宅裕司東京都千代田区内幸町１丁目１番５号株式会社第一勧業銀行内 (72)発明者福井康夫東京都千代田区内幸町１丁目１番５号株式会社第一勧業銀行内 (72)発明者浜元健之東京都千代田区内幸町１丁目１番５号株式会社第一勧業銀行内 (72)発明者会沢真光東京都千代田区内幸町１丁目１番５号株式会社第一勧業銀行内 (72)発明者木下宏東京都千代田区内幸町１丁目１番５号株式会社第一勧業銀行内 (72)発明者江種浩也東京都千代田区内幸町１丁目１番５号株式会社第一勧業銀行内Ｆターム(参考） 5B055 CB15 CC00 EE04 EE27

Claims

【特許請求の範囲】

【請求項１】利用者が自らの装置を用いて、ネットワ
ークを介して、指定した取引条件での値決めの成約を依
頼し、トレーダーが値決めに必要なマーケットレートを
必要に応じてデータベースに登録・更新することによっ
て、最新のマーケットレートによってデリバティブ商品
の自動値決めと成約を行うことを可能とするとともに、
必要に応じて前記値決め処理と成約処理にトレーダーに
よる値決めを介在させることを可能とする、デリバティ
ブ商品販売管理方法。
【請求項２】請求項１に記載の方法において、利用者
の入力した取引条件をシステムチェックした上で、その
データを再度利用者側の装置に表示し、利用者がその表
示内容を確認後、利用者がその確認内容で成約の操作を
することで、利用者の契約意志確認を行うことが可能
な、デリバティブ商品販売管理方法。
【請求項３】請求項１に記載の方法において、利用者
が成約の操作を行うことによって取引データがネットワ
ークを介して成約処理され、その処理が正常に完了した
ことを再度利用者側の装置に表示することによって取引
成約認証を行う、デリバティブ商品販売管理方法。
【請求項４】請求項１に記載の方法において、利用者
がデリバティブ取引を成約する毎に持ち高が計算され、
その変化がトレーダーへリアルタイムで通知される、デ
リバティブ商品販売管理方法。
【請求項５】請求項１に記載の方法において、金融機
関の営業部店で価格以外の取引条件を認証するタイミン
グ及び権限と、価格を決定するタイミング及び権限とを
分離して成約する、デリバティブ商品販売管理方法。
【請求項６】請求項１に記載の方法において、最終の
値決めによる価格での成約を所定の時間内に限り可能と
し、成約時点で最終の値決めから所定の時間を経過して
いた場合は成約を拒否し、何度でも値決めが可能な、デ
リバティブ商品販売管理方法。
【請求項７】請求項１に記載の方法において、金融機
関の営業部店で取引を成約する場合において、商品の価
格をマーケットレートによって決定される市場価格部分
と金融機関利鞘部分とによって構成し、市場価格部分は
最終の値決めによる価格での成約を所定の時間内に限り
可能とし成約時点で最終の値決めから所定の時間を経過
していた場合は成約を拒否する、デリバティブ商品販売
管理方法。
【請求項８】請求項１に記載の方法において、金融機
関の営業部店で取引を成約する場合において、商品の価
格をマーケットレートによって決定される市場価格部分
と金融機関利鞘部分とによって構成し、金融機関利鞘部
分はあらかじめ認証された範囲内にて何度でも変更可能
な、デリバティブ商品販売管理方法。
【請求項９】請求項１に記載の方法において、利用者
が利用者側装置から要求することによって、利用者が値
決め依頼した取引条件及びその処理段階について、リア
ルタイムに照会できることを特徴とする、デリバティブ
商品販売管理方法。
【請求項１０】請求項１に記載の方法において、トレ
ーダーが自らの装置を用いて、各利用者が値決め依頼を
した取引の取引条件及びその取引の処理段階をリアルタ
イムに照会・検索できることを特徴とする、デリバティ
ブ商品販売管理方法。